這道題每次付息是的利率不同 可以直接用d1.5折現(xiàn)嗎？為什么不一個一個算呢
老師，請問這題怎么思考的
老師，不應(yīng)該是二分之一cpy平方嗎，怎么這里老師y少寫了一個平方呀
老師能否解釋一下計算return時為什么要加上1.75，為什么一個又加上1.75乘以利率？這兩個1.75不應(yīng)該要進(jìn)行同樣的操作嗎
麥考利久期衡量的是隨著收益率變化了多少，價格變化了多少。美元久期是價格隨收益率變化的變化率是么
二叉樹求的是什么，是為什么服務(wù)的
為什么得出長期方差等于2
這里兩年期即期利率用來干嘛
這里講義上沒有z值，求VaR的時候老師寫的有z值，應(yīng)該是哪個？
DV01那是什么意思p_100
不理解息票越大久期越小
老師，這句話看不明白什么意思。然后這道題怎么解答？
老師這里的CVaR只考慮了A或B違約概率的VaR值而已，可是它寫的p（A+B）的違約概率是還考慮了A和B同時違約的概率的VaR值，這里老師是不是寫漏了
827題，為什么ES是只用-16和-14，不用-10呢？
這里的公式中delta t是指整個大T時間，還是單獨的T/2呢？
程寶問答
金程問答