長期的方差，與這里求出的波動(dòng)率的平方是兩回事嗎
是股票收益率服從正太分布，然后股票預(yù)期收益率是常數(shù)的意思嗎
是股票收益率服從正太分布，然后股票預(yù)期收益率是常數(shù)的意思嗎
這道題用的var的公式是什么
如果發(fā)行不是at par， 那么還要計(jì)算P0對嗎
最后一道練習(xí)題，為什么默認(rèn)E（S）=0？直接用1.645*1.89%？
theta和time value的關(guān)系？
HedgeRatio不是被套期/套期么？可這里的delta是套期/被套期，怎么理解？
第18題和給的資料不一樣了啊
為什么說in the money的時(shí)候在bsm里面Nd1和Nd2都是很接近1的
這里bps和deltaY如何換算
可以講講D嗎
組合方差的計(jì)算實(shí)際是假設(shè)各個(gè)資產(chǎn)的違約概率，回收率和本金都是相同的，即假設(shè)方差是相同的。如果本金是不同的，那么在計(jì)算組合方差時(shí)，是否需要考慮權(quán)重的問題？
老師，848題可以解釋一下CD選項(xiàng)嗎
老師，755題算出了有效久期與有效凸性，但沒看懂題目在問什么？
程寶問答
金程問答