老師 第三門課里 遠期和期貨的價值不是都是S-PV（K）嗎，那不考慮分紅求導出的delta應該都是1呀，為什么這里期貨的價值是直接S*e^rt和遠期不一樣呢
老師，請問這里說了125天是半年，而價格和theta都是按年計的，那么為什么不將125*2呢？
這題的2，3，4有出處嗎？如巴塞爾原文
書上說，ATM時，delta=0.5的呀，這里為啥是0.6？
那是否可以得出YTM與時間呈反比（其余條線相同），還是說需要區(qū)分溢價和折價？
老師 為什么forward的delta也是1啊
為什么不用久期對沖呢？按照書上的公式，久期對沖的結果是C。我怎么判斷使是用久期還是關鍵利率對沖呢
密卷答案看都看不懂，為什么不提供視頻解答呢？
老師能講一講這一道題目嗎
我沒有太懂這的考點，意思是現在+Vega，求怎么對沖嗎
老師，超過var的部分取平均值不是ul 嗎，怎么成了條件var值
這個VaR為什么不用*sigma，VaR的公式到底有多少，什么時候用哪個
老師好，選項A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動率么
我的理解是這題是不是D選項沒辦法計算的呀
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
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