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這個(gè)為什么不考慮權(quán)重呀

short term是指t趨向于T臨近到期嗎

什么時(shí)候考慮的是賣出看跌期權(quán)擔(dān)心價(jià)格上漲 所以做對(duì)沖用價(jià)格上漲時(shí)獲利的long

老師700題我不是很理解答案，題目里的交易成本rebalance weekly對(duì)這道題分析有何影響呢？距離到期日越近delta波動(dòng)不是越大么

option free bond就是正常債券嗎

為什么利用A C債券的信息用折現(xiàn)因子公式計(jì)算出來的值不一樣

老師 看題目沒有頭緒 不知道該怎么算

1；49；22處為什么fv=100呢

請(qǐng)問是蒙特卡模擬的計(jì)算更復(fù)雜還是歷史模擬法的計(jì)算更復(fù)雜

老師為什么fv等于100呢

為什么recovery rates更少

請(qǐng)問put 的rho是不是這樣畫呢

請(qǐng)問stop loss strategy 和delta hedging有什么區(qū)別, stop loss strategy會(huì)100% 對(duì)沖嗎, 還是只是partially cover

聽聲音在現(xiàn)場(chǎng)上課的怎么全是女生？沒有男生嗎

這道題麻煩講一下詳細(xì)解題過程吧，謝謝。