請問這個題為什么不用e折現(xiàn)
請問怎么理解(1)BSM model 中的“security trading is continuous”(2)BSM中說期權(quán)不能提前行權(quán), 所以是不是就不能用BSM給可以提前行權(quán)的美式定價
請問是當(dāng)return滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時,VaR才滿足次可加性嗎,standard Normal的話均值一定是0,不是普通的正態(tài)分布均值是不是不一定是0呢
可以解釋一下這個公式用來干什么的嗎
如果a對 b為什么不對
可以在解釋一下reinvestment risk 和interest rate risk之間的區(qū)別嗎
老師您好 59題 如果面積從5%變成了10% 有5%是原來面積是5%的損失 那另外的5%的損失不管了嗎？就直接設(shè)為0嗎，按理來說那5%是應(yīng)該有損失的吧
在對債券進(jìn)行貼現(xiàn)時，spread為什么要加到利率水平上去？
DD公式包含價格P，所以和DV01一樣也不隨時間而增加，請老師確認(rèn)
老師能不能解釋一下為什么A對的，c錯的呢？對于A，不太理解這個multiple是什么意思，對于C，為什么EC不等于UL呢？
最后畫黃圈的地方，為什么用計算器算出來是3.631%？(N=10，pv=-70，pmt=0，F(xiàn)v=100)，還是說這里不能用計算器算嗎
這兩道題的考點(diǎn)我以為是一樣的？為什么一道題說看largest absolute price change看的是gamma 另外一個看的是delta取值？
第九題A選項修正久期為什么是以年作為單位呀？
這個可以解釋一下嗎
為什么老師用柱狀圖來解，不用delta-normal的公式來解答呢
程寶問答
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