當gamma為負值時，二階導是不利因素，此時考慮二階導數(shù)算出的VaR值應該更大吧？
為什么，期權(quán)的價格比上股票的價格求導數(shù)就等于股票的系數(shù)？
在本題中提到外匯的期權(quán)報價。在課程中老師講的是把無風險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應該有一項還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項了只有前半部分
這道題能不能用二叉樹模型計算？
老師好
可以解釋一下什么是geometric brownian
老師第六題u和d不是用u=e^sigma開方t嗎？為什麼會11/10？
請問這題里為什么不需要用到interest rate 和25bps這兩個條件？
請問0時刻的價值為什么是這樣的？這個價值是指當前所花的錢還是指什么？
請問可以說VaR等于wcl嗎
D*不是指MD嘛？為什么是DD?
第2題是否也可以之際根據(jù)半年付息的值同樣計算權(quán)重？如果這樣計算得到的值和復制法似乎有差別
可以解釋一下這里C為什么large move會有g(shù)amma嗎
long run average variance是說的gamma嗎
當put option是 deep in the money時，Theta為正。題目講解中老師又說Theta為正是short 方。那么請問是不是只有short put且deep in the mone
程寶問答
金程問答