請(qǐng)問這里的Xn-1,Yn-1指的是均值嗎
51題，為什么題目可以得出Vega和theta均小于0，解析說對(duì)自身不利就是負(fù)，這個(gè)解釋不是很合理??？
為啥第一年違約的概率是0.01%啊，就是最下面那個(gè)單獨(dú)加上的0.01%，表格里怎么看的呢
老師好，請(qǐng)問這一題的ES是怎么算的？
老師您說VaR是波動(dòng)率，其實(shí)我有點(diǎn)懵，這個(gè)公式是哪里來的，包括這個(gè)公式里的未知數(shù)和rho，和VaR有啥關(guān)系，可以解釋一下嗎？
為什么計(jì)算器摁出來顯示一個(gè)rst=0的，是不是pv
第四選項(xiàng)怎么理解
這題算d1的時(shí)候已經(jīng)按照有紅利的公式減去了，為什么算出來的時(shí)候還要再除一次
long hedge是什么
這個(gè)用到的是Fb=-Fa*KR01A/KR01B的公式嗎
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí)，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開平方。
第六題，在計(jì)算payoff的時(shí)候，歐式看漲期權(quán)的payoff不應(yīng)該用max(s-pv(k),0)，為什么用的是max(s-pv,0)，然后再折現(xiàn)呢？
老師我這里的減一看不懂，而且為什么期權(quán)費(fèi)不需要乘delta。
老師749題計(jì)算中使用了50m的期權(quán)面值，750題在算出期權(quán)的dv01后，卻沒有使用題目的100m計(jì)算對(duì)沖頭寸，這兩道題分析有何區(qū)別？請(qǐng)老師講解一下這兩道題分析計(jì)算的不同之處，謝謝！
這個(gè)下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
程寶問答
金程問答