金程問(wèn)答
這道題哪里說(shuō)是capm模型里的呀 為什么不是cml
精 老師，D選項(xiàng)我還是不懂。請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)講一下后半句，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)為什么no volatility 就得到VAR B=0？ 這步?jīng)]聽(tīng)懂 求指導(dǎo) 謝謝
market portfolio不是efficient frontier 的切點(diǎn)嗎，傘狀區(qū)域是所有產(chǎn)品組合，邊界的一個(gè)切點(diǎn)，怎么會(huì)是包含所有產(chǎn)品。
新加坡交易所，巴林銀行有權(quán)在其中交易，說(shuō)明是滿足了新加坡交易所的要求，所以對(duì)巴林銀行的倒閉并沒(méi)有起到促進(jìn)作用。
另外在SML線里面這里的阿爾法表示的意義是什么啊 t
老師，我認(rèn)為老師講的并不是B選項(xiàng)的主要問(wèn)題，主要問(wèn)題在于并不是因?yàn)楸O(jiān)管部門(mén)監(jiān)管才去做報(bào)告，而是為了控制風(fēng)險(xiǎn)作出決策而做報(bào)告。這個(gè)本質(zhì)原因搞錯(cuò)了，這個(gè)解釋正確嗎？
選項(xiàng)D，為什么借款人的借款成本降低？
老師好，能否解釋一下選項(xiàng)C，以及一下解釋?zhuān)篢he assumption of investors utilizing a mean variance framework is replaced by an assumption of the process generating security returns. 謝謝。
高杠桿，德國(guó)金屬公司沒(méi)有么？遠(yuǎn)期合約不涉及高杠桿么？期權(quán)有，期貨有沒(méi)有高杠桿？？迷了
老師，這里求Cov的公式是方差公式的變形嗎？您能寫(xiě)一下不帶入數(shù)字計(jì)算的原來(lái)的公式嗎
老師， 把credit product 給low quality的客戶，不應(yīng)該是有negative impact嗎？因?yàn)閘owquality 更容易違約呀。
clean futures price 和 quoted futures price 區(qū)別，兩個(gè)難道不都是凈價(jià)嗎
這個(gè)在哪里講過(guò)嗎，感覺(jué)就只有隔夜拆借率有映像，書(shū)上哪里對(duì)這幾個(gè)選項(xiàng)有介紹嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)CRO屬于executive committee嗎？
程寶問(wèn)答
