金程問(wèn)答
第三個(gè)statement中，MG與客戶(hù)簽訂了5-10年的longterm contract 鎖定未來(lái)賣(mài)出價(jià)格，為了hedge 這個(gè)長(zhǎng)期contract 才做了短期rolling hedge，即多頭短期future contract；那么在backwardation的情況下，stake hedge 是怎么盈利的？
老師，選項(xiàng)D為什么是法律風(fēng)險(xiǎn)？
為什么這里算組合的標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，不考慮weighting？ σp平方不是w1方σ1方加w2方σ2方加兩倍w1w2cov(1,2)嗎
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
第一個(gè)選項(xiàng)根本沒(méi)聽(tīng)懂，這老師根本講不到重點(diǎn)，誰(shuí)能給我解釋一下第一個(gè)選項(xiàng)怎么回事，這個(gè)課程時(shí)去年4月份的，距離現(xiàn)在已經(jīng)1年多了，你們金程為什么不錄一個(gè)新的呢？
這道題可以這么做嗎
請(qǐng)問(wèn)一下，stand-alone basis 怎么理解？不太懂這個(gè)意思是指什么
delta-normal VaR 適用場(chǎng)景是什么，為什么這一題選D
D為什么是錯(cuò)的？利率下降到提前行權(quán)的傳導(dǎo)機(jī)制是什么？
D選項(xiàng)應(yīng)該對(duì)應(yīng)哪個(gè)事件呢
elactic net是什么，相關(guān)知識(shí)點(diǎn)是什么？
第四個(gè)沒(méi)明白
A選項(xiàng)中聽(tīng)老師講解的意思是CAPM模型用的，不能做APT的風(fēng)險(xiǎn)因子，但兩者difference這題不是說(shuō)可以用CAPM的market factor作為APT的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度么？
德國(guó)金屬公司是期貨合約的多頭，那么價(jià)格上漲的話，多頭方獲利啊，價(jià)格下跌是多頭方虧損，為啥選A
題目問(wèn)的不是CAPM forcast嗎？怎么又是考的APT呢
程寶問(wèn)答
