這題為什么R不用5%而用4%呢？題目不是說了4%是年化無風(fēng)險(xiǎn)利率，而5%才是continuous compound rate嗎？
題目根本沒有說到 半年復(fù)利一次 憑什么?2？都不說清楚
老師您好 為什么時(shí)間的流逝 價(jià)格會(huì)下跌 是因?yàn)閠heta是negative的嗎
如果用二叉樹計(jì)算得到的答案和用BS模型不一樣，為什么呢
老師，我想問一下，為什么衡量市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)聯(lián)系到VAR值呢
VaR=10×0.5×1.65×2%=0.165 老師這個(gè)選項(xiàng)不是應(yīng)該A么 1.645 B1.6不是錯(cuò)了嗎
老師，一直不太明白為什么再投資收益率低于YTM就有風(fēng)險(xiǎn)呢？既然是再投資，只要有收益率都是比沒有的好的呀，哪怕是1%的收益率那也是比沒有的好的吧？
可以用方差-協(xié)方差估計(jì)VaR嗎
精 這題沒懂，涉及的知識(shí)點(diǎn)能給詳細(xì)、系統(tǒng)的講解一下嗎
請(qǐng)問ending value是什么意思呢，利差永遠(yuǎn)要用beginning的利差嗎，如何判斷是否使用利差呢
老師您好所以這道題的30000美元是指所有的call的價(jià)值是30000 也就是C=30000 對(duì)嗎
這道題有計(jì)算器的快捷方法嗎
老師，這個(gè)forward和futures的定價(jià)為什么是這個(gè)樣子的呢，我還是不理解，這兩個(gè)講的時(shí)候不是沒區(qū)別嗎，為什么算delta的時(shí)候這樣畫圖推導(dǎo)的，能否詳細(xì)解釋一下呢
這里課件說的非條件和條件波動(dòng)率跟老師講的相反？課件說非條件是return同一個(gè)正態(tài)分布和一樣的標(biāo)準(zhǔn)差。條件卻是變化的標(biāo)準(zhǔn)差？
講市場風(fēng)險(xiǎn)模型的時(shí)候，老師說的組合var是等于各資產(chǎn)var按照市值權(quán)重加權(quán)平均啊，為啥在這里變成了類似（A+B）^2有點(diǎn)平方和的概念了？
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