算2-5年的違約概率，不是5年的違約概率-第一年的違約概率嗎？為什么減前兩年的累積概率？
答案D的解析寫的是fv輸入100 是不是寫錯了 應(yīng)該是輸入1000吧
這道題不理解，問的是estimate the sensitivity of your firm's bond portfolio to interest rate changes.，也就是利率變化對債券組合的敏感程度，我的理解是看單個點的利率變化，kr01、kr02這種，但為什么老師講解的時候卻不以單個點來講呢
這道題講義沒有，是否屬于超綱哦
老師好，能再解釋下D選項嗎
這道題我的理解是：題干先是說明了operational risk的定義是什么。然后問這個定義受到質(zhì)疑的原因是這個定義排除了什么？但是我覺得如果選A的話，不就意味著operational risk受到質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。但是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的操作風(fēng)險的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
為什么視頻里 美式期權(quán) 有股利的時候，S沒有減去D呢
這個會考嗎，沒見過在那里講過
callable和putable的債券久期怎么算
這個表格怎么看
老師，I計算組合的久期，不就是加權(quán)求和嗎？
老師 這道題前兩年累計違約概率是咋求的啊 為什么不是直接0.15%*2? 想問一下hazard rate是指什么啊
是不是每道債券復(fù)制法的題目權(quán)重X1和X2相加都等于1？還是這題剛好等于1？
精 詳解低估和高估，低估我可以理解因為平方根法則導(dǎo)致相關(guān)系數(shù)壓低，但是高估我理解不了，麻煩解釋一下，謝謝
如果題目問的是Put option，答案就應(yīng)該是deep out of the money，因為delta絕對值趨近于1？
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