還是不太明白為什么2不對
強化課不是說BSM價格服從對數正態(tài)分布，利率服從正態(tài)分布嗎？為什么利率還是不變？
老師，這兩道題放在一起應該怎么理解呀？使用局部數據的簡陋delta-normal估計要大于使用全局數據高級的Monte Carlo Simulation估算出來的VaR值。。然后Monte Carlo隨著實驗的不斷精進，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準的VaR？
老師計算器來計算pv的按鍵是什么，我計算器算出來的結果不一樣
老師，為什么e的右上角不是r-q而是-qt
老師，我記得有講到過蒙特卡洛是有模型風險的，為什么說蒙特卡洛是沒有模型假設的呢？
為什么gamma是負的更好呢？上課哪里有講過嗎
老師可以講解一個題外的東西嗎，AMA和SMA的區(qū)別和兩者的特點
老師這道題不理解，請詳細講解一下
請問exp是啥計算式？
涉及外匯的時候 XXX/YYY中XXX是放在分母，YYY放在分子，所以XXX是本幣YYY是外幣嗎
為什么b錯了啊
計算fu/fuu的時候如果是put option無論歐式還是美式都用max（k-St，0）call的話就用max（St-k，0）對嗎
請問這題為什么b選項是錯的呢？
為什么不直接用表格上的數據，算出來u=1.1603，d=0.8437 最后答案算出來是52.56%。選擇d
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