什么是non-directionalrisk?
1%=2.33是正態(tài)分布的置信區(qū)間？上課老師說是2.58啊
D中說同方差is more most prevalent 這句話不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎
老師，可以問道題嗎
請(qǐng)問加了EX-表示什么？
老師，A錯(cuò)誤是不是因?yàn)樘鋽嗔?，其?shí)管理得好，也可以實(shí)現(xiàn)短期套長(zhǎng)期的？
看了那么多老師的回答，還是不懂為什么用t-stat,另外服從t分布的話 t=(樣本均值-總體均值)/標(biāo)準(zhǔn)誤 怎么跟這個(gè)周期函數(shù)中啞變量的系數(shù)扯上關(guān)系了？這應(yīng)該怎么理解？
辦什么不選C
Risk Metrics是啥樣的
老師請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在那里講過呀？
請(qǐng)問zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個(gè)是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂，需要再仔細(xì)講一下。 假如把美元理解為商品（用CHF標(biāo)價(jià)），買入期貨不就應(yīng)該是借CHF買USD嗎？？？
老師能麻煩再詳細(xì)講一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
驗(yàn)證組跟訓(xùn)練組數(shù)據(jù)不是分開的么？各自去檢驗(yàn)，怎么還能互相影響了呢？
第三個(gè)表述和第二個(gè)表述區(qū)別在哪里，麻煩老師再指導(dǎo)一下
程寶問答
金程問答