金程問(wèn)答
老師，可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？不是特別理解
老師，這題用惠普計(jì)算器要怎么按出結(jié)果
老師這道題為什么不考慮服務(wù)費(fèi)？還有l(wèi)evel payment不是分期付款嗎？一般事務(wù)中的分期付款手續(xù)費(fèi)也都是按月收取啊，I/Y=9.5/12才對(duì)??？
這道題我聽(tīng)得不是很懂。
請(qǐng)問(wèn)如果這道題不是問(wèn)的期初的swap價(jià)值 而是問(wèn)的1-year swap value 怎么求呢？ 假定收固定，付浮動(dòng) swap=fix-floating. 浮動(dòng)的價(jià)值如何求呢？
視頻中說(shuō)股票的價(jià)格一定大于option的價(jià)格，否則會(huì)出現(xiàn)套利。這句話(huà)應(yīng)該怎么理解呢？
為什么gamma為負(fù)風(fēng)險(xiǎn)更大？
答案應(yīng)該有問(wèn)題，期限結(jié)構(gòu)和下一題是一模一樣，下一題都是+了1期的，這道題應(yīng)該也是11才對(duì)
可以詳細(xì)解釋一下這道題的意思和各個(gè)選項(xiàng)嗎
老師您好，這道題的問(wèn)題有歧義吧。問(wèn)的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,應(yīng)該是計(jì)算組合損失方差，答案算的應(yīng)該是單個(gè)loan的損失方差吧，組合損失方差課上給了公式，對(duì)吧？
老師 這道題沒(méi)懂
為什么B不對(duì)啊
老師這一題可以再詳細(xì)解釋一下嘛，答案沒(méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)什么是guaranty deposit
為什么expected rate of return需要加上unexpected return？
程寶問(wèn)答
