這道題small-cap，large-cap growth-oriented value-oriented是什么可以解釋一下嗎，怎么分析的呀
對(duì)于選項(xiàng)II，不管是top down還是bottom up，都不會(huì)考慮低頻高損或高頻低損吧？
線性回歸明確講解過，自變量是個(gè)可以被解釋的隨機(jī)變量？為什么不選擇C呢？我認(rèn)為C的說法是錯(cuò)誤的。
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯(cuò)的了
PD為什么這樣計(jì)算
請(qǐng)問D是這個(gè)意思嗎
2200和350這兩個(gè)數(shù)字的含義是什么為什么不用350呢
第三個(gè)選項(xiàng)，樣本量增加一倍，均值和標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)對(duì)應(yīng)改變吧？還用8.5和1.9會(huì)不會(huì)不合理呢？
可以歇一下這個(gè)題算rate change , spread change 的過程嗎,
解析的最后一句話是什么意思
還有什么ratio指標(biāo)可以判斷套利機(jī)會(huì)
精 老師這道題能用文字再講下嗎，沒聽懂。另外為什么是凈損失/波動(dòng)率和實(shí)際發(fā)生的波動(dòng)大了影響什么，沒明白
課程里不是明確說了這部分只需要了解嘛 這么到了這里又說強(qiáng)化班會(huì)講 所以rank 和kendall的相關(guān)系數(shù)公式到底要不要背呢
這個(gè)算式是怎么來的呢?為什么是用1-利率
請(qǐng)問，多因素模型和APT模型在公式、解題及應(yīng)用上有什么相同和不同？實(shí)在是分不太請(qǐng)，看公式好像都差不多，做題的時(shí)候很混亂。謝謝。
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