老師，這一題的AD兩個選項麻煩能解讀一下么？謝謝
老師好，條件獨立/不獨立，非條件獨立/不獨立 要怎么理解記憶？
這道題說A company enters into a futures contract to buy 10,000 units of an asset for USD 50 per unit in two years，那么增額期貨合約就兩年到期，第三年就應該從第二年看盈虧吧？
可以解釋一下這個題嗎, 不太明白
精 偏自相關系數為什么是自相關系數的二階矩呢？老師解析時候提到了
為什么這道題要用卡方分布？以及用到的公式教程里也沒有講啊。
如果在APT模型下，還能認為Rf為0嗎
這題是自己出的還是協會的題？持有l(wèi)ongcall，怕虧錢，擔心資產價格下跌，賭的就是價格要上漲。結果價格上漲，你還要做對沖，對應b選項，是不是就要賣出股票？有點搞迷糊了，希臘字母都是對于期權來說的，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產價格上升，d1變大，對應detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關系啊。
這個類型的題目今年會考嗎
D選項為什么不對呢
用的這個公式很熟悉 是CFA里的公式么
誰能告訴我6是咋來的，全文也沒出現有6的地方啊，也沒講清楚咋來的6，服了
老師這個公式什么我都沒啥問題，39點幾我也算出來了，但是我不知道怎么理解去掉10bp就是cs，麻煩解釋一下謝謝
這道題的b選項為什么不對？
老師，為什么這道題沒有考慮資產的權重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對應的美元規(guī)模不一樣。理應考慮資產權重啊。
程寶問答
金程問答
