老師請看圖
老師好，請講一下這一題
這道題的B選項，option的var值不是也有一樣的公式嗎，不能這樣描述嘛
老師你好，為什么A組合和C組合的總價值不是2million而是1million呢？
theta為什么不是risk facfor
我記得美式期權(quán)可以提前行權(quán)。這里是歐式為什么也可以期權(quán)行權(quán)選A 還有就是有道題說its optimal在美式put時候行權(quán)。not optimal在美式call 是指call的時候不能提前嗎 懵了
老師可以問問為什么這里5.45+87.6不等于債券的現(xiàn)值嘛？
老師可以給一下凸性的圖像嘛
用歷史模擬法找數(shù)值都是排序之后從右向左找嗎
老師好，請問有永續(xù)債的凸性是2/y^2嗎，我推出來是這個
1；17；21處e的指數(shù)是不是少了個負(fù)號（公式代數(shù)時）不是ke負(fù)rt嗎
這個題第一步求總價值的時候為什么要除以100再乘上60million
這個題第一步求總價值的時候為什么要除以100再乘上60million
請問(1)delta- normal 是不是只用于線性, delta- gamma用于線性, 非線性(2)如果題目說delta- normal 只用于線性是對的還是錯
請問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個公式算出來這個price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
程寶問答
金程問答