金程問(wèn)答
老師您好，這里不是call嗎？為什么查表查N（-d）
老師您好，這兩句話是什么意思呢
利率和看漲、看跌期權(quán)的關(guān)系我記得沒(méi)有講過(guò)啊，為什么利率上升看漲期權(quán)升值
14題，老師，可以這么總結(jié)么？ 當(dāng)利率變化較大，且短期，中期，長(zhǎng)期利率變化曲線趨勢(shì)一致即平行移動(dòng)時(shí)，barbell表現(xiàn)比bullet好，但如果利率不是線性移動(dòng)時(shí)，bullet有可能會(huì)更好？
老師，這道題計(jì)算d(0.5)折算因子，為什么不可以先算出債券1的YTM，然后通過(guò)YTM計(jì)算d(0.5)？
請(qǐng)教老師，這里為什么不能用第1張和第3張債券來(lái)湊成第2章債券呢？如果按這個(gè)思路算出來(lái)的第3個(gè)債券價(jià)格和按老師的思路算得不一樣
81題，老師能再詳細(xì)解釋下長(zhǎng)期和短期的各個(gè)希臘字母的情況么？這里的長(zhǎng)期和短期是指距離到期時(shí)間越長(zhǎng)或越臨近么？
請(qǐng)老師講解一下，謝謝
請(qǐng)教老師，第17題，這里不是一般的bond么？為什么會(huì)用有效凸性的公式呢？解題切入點(diǎn)如何進(jìn)行，考試的時(shí)候，完全沒(méi)get到這個(gè)點(diǎn)，， 為什么不能用一般bond的凸性公式？
請(qǐng)教老師，第9題，老師在計(jì)算5年末的累積違約概率時(shí)是先算出來(lái)5年的平均lamda 這里為什么不能用 前3年的平均累積概率加上 后2年的累積違約概率 得出5年的累積違約概率？
t->T, theta的絕對(duì)值越大吧？
這個(gè)例題中，沒(méi)明確說(shuō)coupon是每半年付一次啊，為什么就能直接按半年付計(jì)算呢？
這里EUR不是基礎(chǔ)貨幣嗎？那么本幣不應(yīng)該是EUR嗎？為什么EUR是外幣呢
老師，計(jì)算ES時(shí)，分子上為什么是6*1%？1%的概率下?lián)p失為什么是6
程寶問(wèn)答
