41題可以再解釋一下嗎，老師說的沒有聽懂
請(qǐng)問34題怎么查表
為什么10%要去掉？
老師您好 請(qǐng)問28題一年的波動(dòng)率是18.25% 三年的波動(dòng)率和一年的是一樣的嘛
老師您好，請(qǐng)問A圖中0.5時(shí)刻的1是怎么計(jì)算的？
老師，請(qǐng)問第二個(gè)債券得出102俄不是104是不是因?yàn)樗黰atures in one year？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集740，題目說了spot rate term structureis flat，為什么折現(xiàn)因子還會(huì)隨期限增加而減少？
deep in the money call也是△=1那這個(gè)和遠(yuǎn)期有聯(lián)系嗎
老師說back-test只能用真實(shí)的數(shù)據(jù)來做，又說真實(shí)的數(shù)據(jù)不可能重復(fù)再發(fā)生一次，這樣說感覺很矛盾，這樣的話back-test不就沒什么意義了嗎
又過了十天，多了四個(gè)損失，為什么不按照110天算呢，還是按照100算？
為什么到期日增加，債券凸性增加？
老師好，為什么conditional VaR是把這些數(shù)相加取平均？是次可加性的意思嗎？
老師好，為啥波動(dòng)上升，價(jià)值下降，會(huì)考慮到vega反向變動(dòng)小于零，謝謝
習(xí)題集666題 theta不是相同的嘛
為什么對(duì)沖vega都要long的
程寶問答
金程問答