請(qǐng)問老師，我這里用另外一個(gè)公式計(jì)算，可以嗎？還有感覺老師算法是單邊convexity算法，不知道這樣子差異大不大?謝謝
請(qǐng)問Var是服從什么分布呢？必須是正態(tài)嘛
老師辛苦~?~ 問：怎么理解，在均值復(fù)歸下，隱含波動(dòng)率高估未來的波動(dòng)率？
想問一下 765題考的是含權(quán)債券的負(fù)凸性的影響嗎 也就是我畫在旁邊的 利率下降負(fù)凸性有負(fù)面影響 但是利率上升負(fù)凸性影響不大 所以含權(quán)債與平債差別不大 是這樣理解嗎
expected shortfall(ES)是什么？和EL的關(guān)系是?ES是怎么算的？
空頭為什么減去1啊
老師可以講解一下這道題嗎 謝謝
A錯(cuò)在哪里了？以及D？
可以都解釋一下選項(xiàng)嗎？
怎么看出delta是0.5？
債券不是FV=100嗎，然后通過FV折現(xiàn)到0時(shí)刻求價(jià)格，這里怎么說PV=100呢
期貨，遠(yuǎn)期價(jià)格公式是什么？他們的delta是多少？
老師好， 這個(gè)是?？级牡?6題。匯率變動(dòng)過之后，為什么它的嘎瑪不變動(dòng)呢？他算的時(shí)候是未變動(dòng)過的伽馬，它保持不變，然后算出的新的delta.為什么？
710題 怎么判斷gamma和theta哪個(gè)影響更大呢？不都是越臨近到期越大 而且都是atm的時(shí)候最大嗎
這道694題對(duì)于II選項(xiàng) 但是gamma不是在臨近到期是是變大嗎 為什么是less impact呢
程寶問答
金程問答