首先沒弄懂為什么標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值是2200乘10。2200和10不都是表示價(jià)格的數(shù)字嗎？乘積又是什么意義？其次 在最后計(jì)算期權(quán)價(jià)格帶入公式的時(shí)候 沒寫后半部分的1/2 gamma Var方，是因?yàn)榧俣薵amma等于0嗎？
在890·891題目中，1 ewma和garch的區(qū)別相同以及關(guān)系2 什么 是 hybrid approach ，有什么類型的，主要用來干什么的3 ewma和garch 適用條件是什么4 parametric 和nonparametric 法分別有哪些，適用于什么情況 886和888也麻煩你解釋一下啦
為什么這道題以有效久期為切入點(diǎn)？
老師您好，我想問一下下面兩個(gè)題怎么做呀，第一張圖和第二張圖是一道題，第三張圖是第二個(gè)問題。第一道題我看答案解析好像用的是沒學(xué)過的公式，所以想問一下，謝謝
請問這里為什么要用單尾的2·33而不用雙尾的2·58呢
選項(xiàng)D中比較的是收益率 I/y與價(jià)格的關(guān)系，但是題目給出的已知條件是coupon rate為什么可以直接這樣比較？ MB’s的coupon rate就是他的收益率嘛？
聽吳老師說，如果服從橢圓分布，其實(shí)VaR也是subadditive的。
老師您好，這道題幫忙講解一下，謝謝
C選項(xiàng)為啥不對啊
老師您好，想問一下這里worse case loss下面寫等于PD??LGD??EAD，這個(gè)計(jì)算公式不是用來計(jì)算Expected loss的嘛，還有就是在之前我們學(xué)過unexpected loss=VaR-expected loss，有點(diǎn)搞不清楚他們的區(qū)別是什么呀。還有我們對這部分的要求很高嗎，就是每個(gè)知識(shí)點(diǎn)都要弄懂嗎，我們要學(xué)到什么程度呀，謝謝
老師，能給我講一下這道題嗎？答案有點(diǎn)沒看懂哇
請問貸款的標(biāo)準(zhǔn)差多少，感覺老師上課寫的公式有問題
這道題的4sigma event是什么意思
習(xí)題集839題，請問這道題為什么用的關(guān)鍵值是2.33？VaR(95%)關(guān)鍵值不應(yīng)該是1.65么
老師你好，這個(gè)題目的選項(xiàng)我不是很理解，看了答案以后也不是很懂為什么是這樣的。
程寶問答
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