老師，您好，36題的C選項，之前老師講過壓力測試是不能被回測的，這樣理解C選項是不是就是錯的呢？
這道題沒理解 能不能仔細(xì)講講
請問老師，這個題如果沒有說他們是獨立的，而是告訴了它們之間的相關(guān)系數(shù)，應(yīng)該怎么做？利用平方和公式嗎？
請老師解釋一下，還有均值復(fù)歸對于VAR的估計會怎么影響呀
garch11模型，alpha＋beta越大，gamma越小，均值回歸的速度是不是越快？
D選項不明白10和4為啥要這樣 解析聽的不太明白
56題，VaR（10%）為什么是代表顯著性水平為10，基礎(chǔ)班視頻課里面老師寫的VaR（%）是置信度水平
為什么期權(quán)不是線性衍生產(chǎn)品 而期貨是
老師可以解釋一下C選項嗎？還有A
老師，這個A錯在哪里了呀？可以順便解釋一下Bcd嗎？
為什么到期日接近了，delta會下降？ 就算是用gamma來衡量也不對啊。。。
正態(tài)分布表中d1=0.1422如何查表得出N(d1)=0.5565,從表中無法得出呀
semiannual連續(xù)復(fù)利是不是不需要除以2，只有一般復(fù)利時，利率才需要除2？
老師您不是說跟lawsuit掛鉤的一般是 legal risk嗎？這里的b選項不應(yīng)該是 legal risk嗎？
老師，請問壓力測試的情景是歷史出現(xiàn)過的還是技術(shù)人員自己想出來的？
程寶問答
金程問答