18題沒看懂題意
請問老師，?？家坏?2題c選項，什么時候用單尾，什么時候用雙尾？
為什么這里查表自由度選的是n—k—1
為什么正常情況下ARMA模型的參數(shù)服從正態(tài)分布？
模型變?yōu)闇蠖囗検降倪^程中，殘差是變成1嘛
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實表示的都是樣本中散點的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個樣本中的散點做線性回歸，不會涉及到或者本身就不存在說對總體散點做線性回歸？
老師好，我發(fā)現(xiàn)OLS中“b1cap=ρxycap乘以σy/σx”這個公式與CAPM中的“βi=ρ乘以σi/σm”該公式非常地相似。請問b1cap與βi之間有沒有什么聯(lián)系呢？
這里面有兩個斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗，而是用T分布呢
還是不明白什么是偏自相關(guān)性，能不能舉個例子
請問這個β計算公式為什么是這個呀，不是那個相關(guān)系數(shù)×y的volatility/x的嗎？
講義中練習(xí)題第一題，總體方差未知，為什么要查正態(tài)的表不查t表？第二題老師說要查t表更嚴謹？為啥，依據(jù)是什么？關(guān)于查哪個表會比較糾結(jié)，做題過程中應(yīng)該怎么選擇？感謝您的答疑
假設(shè)檢驗?zāi)且徽轮v義28頁例題中，-5.21這個數(shù)T表中沒有，怎么得出的99.99%？
請問為什么不用F分布，這題目里關(guān)于market是干什么的呀？
老師請問什么樣的多元線性回歸中不同自變量之間是不完美的線性依賴呢？能舉個例子嗎？
請問這里的coefficient on monthly data 是指什么，無風(fēng)險收益率？老師能解釋下嗎？
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