金程問(wèn)答
gamma是-6000的話，不應(yīng)該是buy6000/1.5=4000份？
老師這里為啥不能用二叉樹(shù)，我用二叉樹(shù)算的是3.07
老師，我們知道p是價(jià)格上升的概率，那就相當(dāng)于題目里的利率下降的概率是嗎？我用股票里的那個(gè)方法求出P是0.9，所以對(duì)應(yīng)到這里就是利率下降的那個(gè)概率，所以選A是嗎？
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對(duì)嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
假設(shè)原油價(jià)格的極端變動(dòng)為每桶2美元，為啥就是VaR＝2？
老師，考試中95%置信水平下的Z到底取1.645還是1.65啊，我看有的題是1.645，有的題是1.65
老師，課上有學(xué)習(xí)過(guò)這種題嗎？這算難題了嗎？考試容易考嗎
C選項(xiàng)中說(shuō)的，公司在超出VaR值時(shí)，這個(gè)超出VaR值是啥意思，是說(shuō)公司當(dāng)前的損失已經(jīng)超過(guò)VaR的意思嗎？
意思是說(shuō)，隨著到期期限T（年數(shù)）變大，一個(gè)付息債券的麥考利久期永遠(yuǎn)不會(huì)比這個(gè)正在變大的到期期限T（年數(shù)）還要大是嗎？如果題目只說(shuō)了久期，沒(méi)說(shuō)具體是哪個(gè)久期，就一律默認(rèn)麥考利久期嗎？
我記得老師上課的時(shí)候說(shuō)如果題目沒(méi)有給復(fù)利頻次，就按半年復(fù)利，為啥這道題沒(méi)有給復(fù)利頻次卻默認(rèn)按一年復(fù)利了呢
老師，這個(gè)圖里指的是左半邊虛線是負(fù)凸性，右半邊實(shí)線是正凸性對(duì)嗎
老師，意思就是說(shuō)，α+β越小，均值復(fù)歸程度就越強(qiáng)，第n天的方差隨時(shí)間趨近于VL（長(zhǎng)期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師這里的兩個(gè)公式要背嗎？考試會(huì)考嗎
程寶問(wèn)答
