金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)886怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的cash and carry 怎么來(lái)的，謝謝
為什么①是w份，②就是1-w份呢
老師這題里的strip price是什么呢
老師您好！可能問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩您了！請(qǐng)問(wèn)希臘字母這里，我下面的理解對(duì)嗎？①例如Gamma所說(shuō)的短期平值最大，短期是指什么，是距離到期時(shí)間越短嗎？②Theta所說(shuō)的T為流逝的時(shí)間，所以與上面所說(shuō)的T是相反的？Rho也是距離到期時(shí)間與Gamma等一致，這樣理解對(duì)嗎？③除了Delta，其余的希臘字母（包括Rho）都是在平值時(shí)最大，也就是說(shuō)在平值時(shí)是最敏感的，而Delta是在實(shí)值最大④685這個(gè)題，紅利的影響怎么看？⑤706和709所表達(dá)的意思是什么呀？⑥717的三四是什么意思⑦為什么如果Short Put時(shí)，波動(dòng)率變大，是虧損？那六個(gè)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響因子是不是針對(duì)Long方來(lái)說(shuō)的，所以為虧損？
老師，這題從哪里看出來(lái)是反向壓力測(cè)試呢？例如I，怎么看出來(lái)誰(shuí)是結(jié)果？他又倒推了什么呢？
老師你好 我想問(wèn)下 這邊1年0.001次違約 看上去好像已經(jīng)是很低很低的違約率了，為什么還稱他為worst case default rate呢？
Va,Vc表示價(jià)值，兩個(gè)式子都是V，想不通是怎么得出A＋C的duration等于B的duration，為啥要除100個(gè)million
老師說(shuō)錯(cuò)了吧，1個(gè)base point ，0.1%，百分比折算不是0.001嗎，為啥老師還大聲地說(shuō)0.0001。。。。
希臘字母Rho，怎么理解，長(zhǎng)期的大、短期的??？
如圖所示，第32題，問(wèn)： 認(rèn)股權(quán)證價(jià)值的公式，為什么也適用于，計(jì)算員工股票期權(quán)的價(jià)值呢？ 不是說(shuō)，認(rèn)股權(quán)證和員工股票期權(quán)，不是一個(gè)東西嗎？
老師你好 這邊想請(qǐng)教下 option price這一個(gè)點(diǎn)，option price不是客觀決定的在市場(chǎng)上賣方會(huì)收取的價(jià)格嗎 這里怎么用 max（St-K,0)來(lái)表示呢，max（St-K,0)不是指payoff么
down-and-out call options ，是隨著S的上升、options的價(jià)格上升，那么， 問(wèn)： down-and-out put options，是隨著S的上升、options的價(jià)格是怎么變，以及為什么??？
如圖所示，12題，問(wèn)： 題目中，options book，這個(gè)“book”在這里表示是什么意思??？
Delta=option/stock為什么42題不是2份股票呢？
程寶問(wèn)答
