the mean estimator 是啥
為什么-10%不算在里面呢？要求100天，但是-10是95天呀
EWMA和GARCH模型的公式需不需要掌握
老師，折現(xiàn)因子當中的分母部分是St除以2，但是老師在計算P的時候直接
delta值是不是也可以反映到期執(zhí)行的概率啊
the bonds maturing in December 2005 and June 2006這里指的是12月31日還是12月1日？
不同的KEY-RATE之間沒有相關(guān)關(guān)系，同一個KET-RATE間的相關(guān)關(guān)系為1，那是不是可以不用乘rho,直接KR01i乘KR01j
實際歸因過程中，損益是最終給的嗎，然后反推損益是由于什么變動引起的嗎，市場數(shù)據(jù)也要給出嗎。
call option on EUR是指以歐元作為標價貨幣然后去兌換外幣的意思嗎？
老師，這兩個都是rate上升1bp后price下跌0.1多，那是怎么用另一個bond形成對沖的呢？對沖難道不是兩個bond要對rate的變化相反嗎？再退一步講，題中怎么看出都是rate上升1bp價格下降的呢？這個表達如何看出的rate是上升1bp還是下降1bp，又怎么看出價格是下降0.15316還是上升0.15316？
久期跟coupon有直接關(guān)系嗎？老師。 我只記得CTD里說，收益率大于6%/利率結(jié)構(gòu)是upward時要選久期大的。但跟coupon的關(guān)系想不起來，麻煩
壓力測試在原版書上是怎么表述的可以提煉一下嗎？
這種題目考試的時候必須要像老師這樣一步步算嗎？德州計算器上面有沒有集成一些功能或者寫好的函數(shù)方便我快速計算直接使用？
這個題在說什么？可以詳細解釋一下這道題嗎？官網(wǎng)上的題 過程計算步驟每一步為什么這樣寫麻煩說的詳細一些
歷史模擬法是要求滿足正態(tài)分布嗎？
程寶問答
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