老師請講一下選項cd利率互換，沒聽懂
這個算的是effective duration，為什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？
老師好，我想問一下regime switching正體變革是一個conditional normal嗎
delta- normal distribution里的， delta題目都會給嗎？ 不給的話怎么計算呢？
這題看了解答不理解
老師，關于本幣與貨幣的期權價值計算，麻煩老師解答下，謝謝
VaR不是等于敞口*LGB*default pobability？這個是單個資產的VaR？這題因為有三個資產獨立同分部所以用累計概率來算？
future value 一般都假設是100嗎？但是要是說present value是975.那future value是什么？
為什么是1天 3天 1天
這里老師說有紅利支付但不是連續(xù)復利體現在哪兒了？之前公式里面有紅利的意思是題中給紅利率嗎？
這里的ytm 不用再投資嗎？為什么不是（1+r)^1+(1+r)^2+……+(1+r)^30呢？
老師，這道題怎么開始說兩年，后面又說一年呢？到底怎么判斷是幾年呢？
這里初始投資是20，為什么最后收回的是1.8還有20，1.8就利息，最后收回的20是什么
利率上升，看漲期權減的后面那項是小了，但是不應該同時也導致前面那項股價S也降低了嗎？怎么知道哪個跌得多，最終反映在期權價格變動是升還是降？
AB選項為什么不對？
程寶問答
金程問答
