這個圖，為什么不是call option 左邊為 out，右邊為in，老師有講錯嗎
老師，這個畫橘黃色線的這個怎么出來的啊
854題，delta normal方法下波動率也是可以變化的么？為什么答案說delta normal是最好的方法？歷史模擬法，蒙特卡洛不如它？
如圖所示，問，題目中 “a delta of 100000 barrels and gamma of -50000 barrels per dollar move in price”， 是什么意思啊？為啥，delta、gamma會有單位呢？
請問此題怎么計算？考察的知識點是哪個？
請問886怎么做
這個用計算機(jī)按出結(jié)果的步驟是怎么樣的
不明白 煩請講解
老師這題里的strip price是什么呢
老師您好！可能問題有點多，麻煩您了！請問希臘字母這里，我下面的理解對嗎？①例如Gamma所說的短期平值最大，短期是指什么，是距離到期時間越短嗎？②Theta所說的T為流逝的時間，所以與上面所說的T是相反的？Rho也是距離到期時間與Gamma等一致，這樣理解對嗎？③除了Delta，其余的希臘字母（包括Rho）都是在平值時最大，也就是說在平值時是最敏感的，而Delta是在實值最大④685這個題，紅利的影響怎么看？⑤706和709所表達(dá)的意思是什么呀？⑥717的三四是什么意思⑦為什么如果Short Put時，波動率變大，是虧損？那六個對期權(quán)價值的影響因子是不是針對Long方來說的，所以為虧損？
老師你好 我想問下 這邊1年0.001次違約 看上去好像已經(jīng)是很低很低的違約率了，為什么還稱他為worst case default rate呢？
Va,Vc表示價值，兩個式子都是V，想不通是怎么得出A＋C的duration等于B的duration，為啥要除100個million
老師說錯了吧，1個base point ，0.1%，百分比折算不是0.001嗎，為啥老師還大聲地說0.0001。。。。
希臘字母Rho，怎么理解，長期的大、短期的??？
老師你好 這邊想請教下 option price這一個點，option price不是客觀決定的在市場上賣方會收取的價格嗎 這里怎么用 max（St-K,0)來表示呢，max（St-K,0)不是指payoff么
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