為什么到期日接近了，delta會(huì)下降？ 就算是用gamma來衡量也不對(duì)啊。。。
正態(tài)分布表中d1=0.1422如何查表得出N(d1)=0.5565,從表中無法得出呀
semiannual連續(xù)復(fù)利是不是不需要除以2，只有一般復(fù)利時(shí)，利率才需要除2？
老師，請(qǐng)問壓力測(cè)試的情景是歷史出現(xiàn)過的還是技術(shù)人員自己想出來的？
首先沒弄懂為什么標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值是2200乘10。2200和10不都是表示價(jià)格的數(shù)字嗎？乘積又是什么意義？其次 在最后計(jì)算期權(quán)價(jià)格帶入公式的時(shí)候 沒寫后半部分的1/2 gamma Var方，是因?yàn)榧俣薵amma等于0嗎？
答案中的正太分布查表數(shù)值和我自己查的不一樣？ 我查的nd1 0.5557 nd2=0.5040 是哪里不對(duì)啊？
老師您好，我想問一下下面兩個(gè)題怎么做呀，第一張圖和第二張圖是一道題，第三張圖是第二個(gè)問題。第一道題我看答案解析好像用的是沒學(xué)過的公式，所以想問一下，謝謝
請(qǐng)問老師能不能不要把VaR值讀成“哇值”啊??哪個(gè)老師看到了能不能反應(yīng)一下下
1年的σ轉(zhuǎn)換成1天的σ也是除以根號(hào)252，VAR的平方根法則是不是由σ這條性質(zhì)推來的
請(qǐng)問這里為什么要用單尾的2·33而不用雙尾的2·58呢
選項(xiàng)D中比較的是收益率 I/y與價(jià)格的關(guān)系，但是題目給出的已知條件是coupon rate為什么可以直接這樣比較？ MB’s的coupon rate就是他的收益率嘛？
麻煩問一下老師，theta區(qū)分call 和put嘛，謝謝，long call的theta小于0，那long put呢？
聽吳老師說，如果服從橢圓分布，其實(shí)VaR也是subadditive的。
老師您好，這道題幫忙講解一下，謝謝
C選項(xiàng)為啥不對(duì)啊
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