老師，麻煩詳細講一下，A中Dv01只是隨著利率增加而減少，就說明凸性是負的吧？對這個函數(shù)再求導。另外，如我右邊畫的這個圖，凹的部分也有一段是隨著利率增加價格減少，這時C小于0啊。
這題為啥是六種模型？研究利率需要這么多條件么？尤其是par yield ，沒看哪個計算里有啊
D這個解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時溢價，隨著臨近到期，那價格變低，Y逐步增加，趨向C。對吧？但為什么第二段又不是這個意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
point in time 如何理解
YTM是一系列即期利率的平均，這里的即期利率是市場利率概念吧？如果是的話，那為什么還有coupon effect分析呢？反正市場即期利率又不會隨著單只債券的coupon變化而變化。
這道題把五個利率簡化成三個利率是想干什么呢？這么做目的是什么？
Key rate 2年利率變動1%，3年期的利率跟著變動2/3BP是怎么算出來的？根據(jù)橫軸還是縱軸？
復利的貼現(xiàn)為什么是負的幾次方？
這道題可以講一下嗎？利用的是哪個公式？
這種計算p,分子分母比較復雜的，是分子分母分別算嗎，怎么樣按計算器比較方便呢？
這里美式看漲，如果有dividend是不是也要提前執(zhí)行，也很麻煩呢？
請問這個題目，1.萬一不是40個bp,變成50bp的變動，或者任何bp的變動，請問是不是convexity和duration還是不變呢？2.convexity和duration最根本是和什么有關(guān)呢？
regime-switching為什么不會出現(xiàn)肥尾？regime-swichting不是波動率很高，風險很大嗎？
算出d怎么查N（d1）
為什么外匯的 S0也要貼現(xiàn)呢 ？
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