金程問(wèn)答
老師，看一下我寫(xiě)的，VaR大小對(duì)比，是否正確。之前出現(xiàn)類(lèi)似的兩道題目，有點(diǎn)混了
老師好，這道例題的分母P0為什么直接用100，不應(yīng)該是用6%，F(xiàn)V=100去折現(xiàn)算出一個(gè)P0嗎？
為什么在計(jì)算器上輸入N26，I/Y9.25/2=4.625，PMT5，F(xiàn)V1000，計(jì)算PV的時(shí)候是一383.3978
如圖
斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)和Kendall相關(guān)系數(shù)考試考綱要求考計(jì)算嗎？
這個(gè)題什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎？選項(xiàng)也不是很明白？
最后近似當(dāng)成-1.96和1.645的對(duì)應(yīng)概率是默認(rèn)單尾了嗎？
用歷史模擬法排序的時(shí)候 從大到小不論正負(fù)號(hào) 還是負(fù)號(hào)為小正號(hào)為大？
問(wèn)題如圖
a選項(xiàng)什么意思？可以直譯一下嗎？感覺(jué)和公式有關(guān)又無(wú)關(guān)？
delta對(duì)沖的份數(shù)怎么算？有公式嗎？
老師好，請(qǐng)看看第88題，我怎么算出來(lái)是5.23=4*0.576*0.424*2*e^-0.06 + 20*0.424^2*e^-0.06
這里的Δr為什么不是0.04%？
the latest不是最新的嗎？為什么下角標(biāo)是n-1
請(qǐng)問(wèn)老師這里的波動(dòng)率計(jì)算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
程寶問(wèn)答
