1.47題為什么選D？為什么delta是0.5，shares就是option數(shù)量的0.5倍呢？2.已經(jīng)是short call，題目中delta為什么還是0.5而不是-0.5呢？
30題為什么T=0.5，6個月，2 step，t不是等于0.25嗎？
如果這一題是有dividend，那么第4步，期權價格從后往前推的時候，公式里要加dividend嗎？假如dividend yied是q，麻煩第四步重新寫一下公式
dummy variable是在哪一科出現(xiàn)的呢？主要考點是什么呢？
duration和convexity關于maturity的變化是什么樣的？
老師，這里的581200shares指的是這么多份股票，還是價值為581200元的每股x元的股票y份呢？
怎么判斷是否互為倒數(shù) u和d不是一直互為倒數(shù)嘛
老師，B-S differential equation要背過記住嗎？
這個美式期權的 f0=10是怎么算出來的
老師，這個exposure at default講的例子，客戶現(xiàn)在只借了70million，剩余的30million是怎么辦？如果已經(jīng)確定這個客戶要違約，是銀行提取出來還是客戶？這點沒聽明白
看跌期權風險中性下的執(zhí)行概率和Δ分別是什么
按5百分號為什么是豎著切?概率不是縱坐標么？應該橫著畫吧？不是太懂具體咋找分位點
麻煩老師回答一下追問
為什么ITM的歐式看跌期權的theta是大于零的？越臨期，期權價格不貶值么？跟現(xiàn)在期權賺錢有什么關系呢？theta又不能隨著持有人的意愿而變，不能說我希望它立馬到期這個希臘字母就變成正了吧
為什么這一題，close to expiry的gamma大呢？（是10天的gamma大于90天gamma的意思嗎）？
程寶問答
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