金程問(wèn)答
Skewness算出來(lái)是負(fù)數(shù)就是負(fù)偏。請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)skewness算出來(lái)是1，另外一個(gè)skewness算出來(lái)是3。是否可以說(shuō)第1個(gè)分布相較于另外一個(gè)分布是負(fù)偏?也就是說(shuō)是否存在分布是負(fù)偏，但是他的skewness有可能是正數(shù)的情況？
請(qǐng)問(wèn)z的下角標(biāo)到底是置信水平還是顯著性水平呢
請(qǐng)問(wèn)這里遠(yuǎn)期期權(quán)把q換成r的r是指遠(yuǎn)期利率嘛？
請(qǐng)問(wèn)這里的GB公式中每一項(xiàng)字母分別表示什么呢？
為什么方差從月到年要乘以根號(hào)12而不能乘以12年，這里是平方根法則嗎，但是平方根法則不是用在var值計(jì)算上嗎
請(qǐng)問(wèn)這里的key rate01s表示的是例如十年期利率變化一個(gè)bp對(duì)于十年期債券價(jià)格的影響是多少 對(duì)嘛？
請(qǐng)問(wèn)這里老師是指effective convexity同樣適用于計(jì)算不含權(quán)債券的凸性嘛？
哭了??這兩個(gè)老師都講的不細(xì)致啊…… 為什么平行移動(dòng)也是使用久期的前提之一啊?? 之前的久期內(nèi)容沒(méi)有一個(gè)和平行移動(dòng)有關(guān)聯(lián)啊這里就成了前提
請(qǐng)問(wèn)老師為什么coupon rate升高，YTM就越靠近期初的值呢？我明白的是coupon越高，每一筆現(xiàn)金流權(quán)重變大，那和YTM什么關(guān)系呢？
老師請(qǐng)問(wèn)，St＜1000，結(jié)果不應(yīng)該是負(fù)的或者-50塊期權(quán)費(fèi)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里我到底有沒(méi)有持有股票呀，為什么對(duì)手行權(quán)的時(shí)候我是沒(méi)有股票的，需要long stock，但是對(duì)手方不行權(quán)的時(shí)候我又是有股票，需要short stock呢？
問(wèn)題紫色字跡
問(wèn)題紫色字跡
紫色問(wèn)題
這里的Fi（就是那些因子）具體是什么值？后面一頁(yè)解釋因子的方差計(jì)算時(shí)說(shuō)到的把因子帶進(jìn)到線性回歸方程里面是什么意思？代的是什么數(shù)值呢？
程寶問(wèn)答
