金程問(wèn)答
a選項(xiàng)，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
請(qǐng)問(wèn)C為什么不對(duì)
老師麻煩解釋一下C和D
題中說(shuō)到超額收益是8%（expected excess return is 8.0%），APT中的Rf是指無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？為什么要用8%呢？
C為什么不對(duì)呢？
factor exposure的中文是因子敞口嗎？但beta應(yīng)該是敏感度，一個(gè)百分比怎么對(duì)標(biāo)的是敞口這么一個(gè)值？
請(qǐng)問(wèn)什么是factor model
D選項(xiàng)什么意思
這個(gè)回答完全就給我搞懵掉了......CML的橫坐標(biāo)是西格瑪 是是一個(gè)總風(fēng)險(xiǎn) 包括了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 是沒(méi)有被完全分化的投資組合啊 SML才是完全分化沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧 這老師說(shuō)的是啥呀.......
3.C選項(xiàng)，mitigate不就是緩釋嗎？為什么說(shuō)mitigate后面是緩釋?zhuān)磕秋L(fēng)險(xiǎn)管理最后一步到底是啥？這個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在不完整的意思是？那完整應(yīng)該怎么說(shuō)
哪risk management 跟risk managemente committess的區(qū)別在哪里啊 CRO是risk management的領(lǐng)導(dǎo)嘛
A選項(xiàng) 不是很明白
C選項(xiàng)什么意思，沒(méi)有看懂
1. CML線(xiàn)與有效前沿線(xiàn)相切，所以它是有效的，但是CML不是只有一個(gè)點(diǎn)與有效前沿相切嗎？為什么整條線(xiàn)都是有效的？CML線(xiàn)上非相切點(diǎn)以外的點(diǎn)是什么含義，還是有點(diǎn)模糊，麻煩老師解答下，謝謝。
B 選項(xiàng)為什么不對(duì)啊
程寶問(wèn)答
