金程問(wèn)答
老師，因?yàn)槭欠恼龖B(tài)分布，所以算Z統(tǒng)計(jì)量查Z表是嗎？
所以這道題的思路就是，它是服從正態(tài)分布的，所以我們可以將其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化使其滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，然后查Z表
就是說(shuō)，現(xiàn)在的蒙特卡洛已經(jīng)不再是路徑依賴(lài)了是嗎？哪怕是路徑不完整的期權(quán)，蒙特卡洛模擬也可以進(jìn)行定價(jià)了
A選項(xiàng)也沒(méi)太懂，可以麻煩再解釋一下嗎
所以這道題的意思就是，當(dāng)我們用錯(cuò)誤的或者不同步的信息來(lái)做回歸時(shí)，我們模型的beta將會(huì)是0是嗎？
老師，只要T統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值＞關(guān)鍵值就行了嗎？什么時(shí)候用T統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值＞關(guān)鍵值來(lái)判斷，什么時(shí)候用帶正負(fù)號(hào)的統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷呢？
為什么兩邊括號(hào)里的不一樣？
然后，這個(gè)R平方等于ESS/TSS在哪里講的？這一課的講義里沒(méi)有看到，是后面會(huì)講嗎？ 此外B選項(xiàng)，為什么是1.9/0.31？是基于哪個(gè)公式呢？為什么又要跟3做比較呢。沒(méi)聽(tīng)到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
老師，這道題樣本不是16嗎？難道不是服從Student t分布嗎？為什么說(shuō)它服從正態(tài)分布？是因?yàn)轭}中最后提到z statistic嗎？
老師，這個(gè)題的解析沒(méi)看懂，一個(gè)東西的評(píng)級(jí)結(jié)果難道不是只有三種結(jié)果嗎？ Same， upgrade， downgrade，為什么還會(huì)有同時(shí)出現(xiàn)的情況？
我按照這個(gè)公式帶入數(shù)字算，答案是1940，為何算不出來(lái)1946
這里h=2 是不是表示t是12的倍數(shù)？我在計(jì)算的時(shí)候用h等于2/12帶入，就錯(cuò)了
麻煩再說(shuō)一下AR和MA呈現(xiàn)拖尾或截尾的原因和表達(dá)的含義
請(qǐng)將0.6390033的計(jì)算過(guò)程展示一下，根據(jù)老師的講義得不出來(lái)這個(gè)結(jié)果
大公司用2表示。所以啞變量可以取0、1之外的數(shù)嗎
程寶問(wèn)答
