這兩句話里面，波動率和delta的關(guān)系不太理解。
用一價(jià)法復(fù)制債券時(shí)，兩個(gè)復(fù)制的債券 權(quán)重相加是永遠(yuǎn)等于1么？
老師您好，可以幫我講一下這道題嗎？完全沒想法該如何進(jìn)行判斷
老師，為啥期貨也能有DV01呢？
老師為什么501個(gè)數(shù)中99%置信水平下VAR選尾部第五個(gè)最大損失值？期望shortfall為什么是尾部最大四個(gè)損失值平均數(shù)？如果95%置信水平下又將如何算？是不是選尾部第25個(gè)最大損失值？期望shortfall選尾部最大24個(gè)損失值的平均數(shù)么
為什么又要??√10
老師這個(gè)題不太會幫忙看一下，謝謝老師
這道題什么意思？怎么解？
為什么第一個(gè)年金I/Y =12/12？？
老師第二題，為什么c不正確，b是對的，c與b相反
請問這里的（1+S1/2）沒有指數(shù)1/2呢
會不會重復(fù)扣減??？
老師，書上遠(yuǎn)期合約價(jià)值公式和推出來的不一樣，是哪里有問題呢
老師，歷史模擬法的decline weight 中，λ越大，以前數(shù)據(jù)和現(xiàn)在數(shù)據(jù)誰的比重更大呢？為什么呢？
這個(gè)100，66和5，06是怎么算的呀
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