ESS說錯(cuò)了吧，不應(yīng)該是0.5814么？ 還有SER是什么意思，為什么那個(gè)公式這個(gè)周琪上課為什么沒講呢
老師您好，這個(gè)d選項(xiàng)有點(diǎn)迷惑 既然這樣 做壓力測(cè)試不是不利于理解嗎
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項(xiàng)中少了個(gè)E 意思不會(huì)發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
老師請(qǐng)問是怎么確定99%和95%都是落在8.465% 那里的啊
Multilateral offsetting可以指清算環(huán)嗎，感覺比起中央清算，清算環(huán)更貼切
不好意思這道題B選項(xiàng)有點(diǎn)繞進(jìn)去了。 債券的收益率越高價(jià)格越低我理解，但是債券的收益率是體現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)的啊，風(fēng)險(xiǎn)越高收益率才越高。這里面同樣的風(fēng)險(xiǎn)，比理論收益率還要高的實(shí)際收益率怎么價(jià)格就被低估了呢。同樣的風(fēng)險(xiǎn)，難道不是收益率越高越值錢嗎。 還是說B正確的理解其實(shí)應(yīng)該是SML線上的理論值低估了實(shí)際值？
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測(cè)試是前瞻性的對(duì)嗎？而VAR值是回顧的？
為什么用2.58而不是2.33，不是單尾嗎？
老師好，我想問一下，D選項(xiàng)的話我理解是風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高，有可能會(huì)造成更大的損失，所以不會(huì)增加公司價(jià)值，這樣感覺也沒錯(cuò)啊
C選項(xiàng)，既然原版書上寫到敏感度分析和情景分析在ERM中都會(huì)用到，為什么視頻解析下面的文字解析里說，rather than sensitivity analysis
請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下B和D涉及的知識(shí)點(diǎn)吧，老師講的一句也沒有聽懂。
請(qǐng)教老師，獨(dú)立 同 分布，具體說的同 是 均值相同？還是是常數(shù)呢？分布是 不一樣非得是正太，只要是同一個(gè)分布就可以？
這道題不太理解D選項(xiàng)，基礎(chǔ)班里回歸模型里面沒有說自相關(guān)系數(shù)的事情啊
這個(gè)B選項(xiàng)，感覺更合理哇？她表達(dá)了趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)2，3年，這就是一種觀點(diǎn)吧，
剛剛11題才說capm不是efficient，現(xiàn)在又變成efficient，不是很懂
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