什么時(shí)候不需要管執(zhí)行價(jià)格和股票價(jià)格只加期權(quán)費(fèi)就行
straddle是long一個(gè)put long一個(gè)call嗎 strangle也是嗎
老師，這道題為什么不能先算Forward價(jià)格，然后再將季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利呢？
老師您好 如果這個(gè)題兩者相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù) 是不是就要變成long了
老師，請問老師講解的時(shí)候提到forward和future在時(shí)間短的時(shí)候是相同的，而存在的差異是根據(jù)時(shí)間的增加而增加的。但是題干不就是問的“short term”嗎？
這個(gè)題目說的是semiannual，為什么利率不除以2？
為什么用連續(xù)復(fù)利不用一般復(fù)利
我想問一下 market liquidity 和funding liquidity有什么區(qū)別
老師 話說為什么是方向相同呢。不是應(yīng)該相反才是對沖的嗎。例如現(xiàn)貨上漲，怕他下跌，買short的嗎
老師好，請問這個(gè)“求和”12次用計(jì)算器怎么按呢？
為什么要把e8%再轉(zhuǎn)換成季度利率？8%不是就是一個(gè)季度的連續(xù)記息利率嗎，轉(zhuǎn)換成的r是一般記息利率嗎？
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
這里的報(bào)價(jià)上漲，價(jià)值上漲，利率下降不應(yīng)該是虧錢嗎
能在解釋一下這道題嗎？沒太明白這個(gè)傳導(dǎo)機(jī)制
D選項(xiàng)需要重點(diǎn)講解
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