為什么不使用SWAP呢，再便宜的期權(quán)也要期權(quán)費呀，從省錢角度出發(fā)選SWAP是不是更合適？
為什么不是3.1-3？
沒太聽明白
long不是約定價格買入嗎，利率下降為什么還虧了？
為什么這題libor只要折一次？后面的現(xiàn)金流呢？固定卻要全折？
這道題怎么看出來是讓求1時刻結(jié)算金額還是求1.25時刻的payoff呢
老師，我一直沒有搞清楚一個問題，結(jié)算和交割，結(jié)算的話就是比如這個題，1-1.25年之間的市場利率高于約定利率的話就是在賺錢的，所以如果在1年的時候就流入現(xiàn)金（交割），之后1.25年就不會再有現(xiàn)金流發(fā)生了（結(jié)算），是這個理解方式嗎？
long方不是St?K嗎？為什么是St呢？
這個題怎么體現(xiàn)出股票互換的特點是投資收益率和固定利率之間的互換啦，投資收益率指的是那個百分之8點幾嗎，然后固定利率就是題目中所給的百分之5嗎，但是怎么求投資收益率呢
為什么1043.76×1.025^0.5的指數(shù)是0.5呢？ 按照公式半年付息，R是5%，m應該是2才對，那指數(shù)應該是2×1而不是0.5×1吧
老師OTC市場的清算是既可以通過CCP也可以通過雙邊清算嗎？
strengthening of basis指的是現(xiàn)貨價格變高還是變低？
老師好，請問這些期權(quán)都是什么意思啊？這是今年新增的內(nèi)容嗎？
不是time T為settlement嗎？為什么遠期還要+0.25?
老師 我這樣理解 對么 這塊還是有點混亂。 "ab 都是向上的，a,進入43還沒到達45，是有收益的. b，一開始無 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒有收益了. c,d為 put ，證明價格在45以下是賺錢的，現(xiàn)在是40 。 c,本來就有賺錢 進入43 就是有收益， D 本來有賺錢碰到43才失效沒收益”
程寶問答
金程問答