公式我不應(yīng)該是還有加二分之一cp delta平方這個部分嗎
在對題目的解析中，說只有兩值期權(quán)的收益是不連續(xù)的，是不是針對2020年之前的情況，現(xiàn)在還要加上Gap Option？
精 為什么是payoff不是profit，這里沒聽懂，麻煩老師再解釋一下
這道題答案錯了吧，1%是美元的r，不是aud
這個題目，如果題目沒說連續(xù)復(fù)利，是不是用一般復(fù)利求spot rate？
你好 中文書里的這個解題方法是正確的嗎？為什么百題里類似的題目解題思路不一樣的？
我想問一下為什么利率上升會導(dǎo)致期貨的價格下降？
請問這段話中我圈起來的這個地方，(Delta) 請解釋一下這句話是什么意思，為什么期權(quán)的德塔會導(dǎo)致它不是線性的產(chǎn)品
為什么一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利可以互相轉(zhuǎn)換？明明計息方式都不同，是不是轉(zhuǎn)換前提是不是，不管怎么計息，最后收益的FV必須相等才可以轉(zhuǎn)換
這個比較優(yōu)勢我不太理解，為什么說浮動利率是worsecreditcorp更好
第一種，r下降value下降補充margin，為什么future value更高？
老師，這題是考的什么沒有太看懂
這道題保留小數(shù)位數(shù)的不同導(dǎo)致計算結(jié)果差別也很大，我在考試的時候怎么判斷應(yīng)該保留幾位小數(shù)來計算呢？
Expected principal prepayment公式是什么
老師，請問票面利率和YTM是一樣的么
程寶問答
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