您好，請問p=0.6282 求的是什么
我算了折現(xiàn)因子都對不上
關于Spectral Risk measures，
P 分位點， P1
圖中put的△是不是少了負號?
這個題為什么不能用二叉樹方法計算?。看鸢赣玫氖荁SM模型的公式，兩個方法不都是對期權定價嗎？不過我注意到用二叉樹計算的都是問option value,而這個題問的是price。是兩個方法適用不一樣的題型嗎？value 和price有區(qū)別嗎？
這啥意思4-sigma有說過這種類型嗎？？？
老師，這題怎么做呀？
9分40秒，short call的Delta不是小于0嗎？怎么是0到1？
老師，那這個1.2都是什么方法的好處?。?
當出現(xiàn)紅利時的計算方式，老師可以再寫一遍嗎？視頻里的（1－q） 的q是什么意思，
在這里p?和p減，哪個是大價格哪個是小價格？
債券的價格為什么在t和t+1時不一樣?n98.7是到期時還的本金嗎？如果不是那與本金的差異在哪？nn
請問delta是指，股票價格變動一元，期權價格變動百分之幾，還是指股票價格變動一元，期權價格變動多少元？
這題用構造無風險組合covered call也可以求出一樣的期權價嗎
這里我將delta帶入為什么求不出來老師所求的這個fo的等式呢 能否將運算過程給出
程寶問答
金程問答
