選項(xiàng)4個(gè)區(qū)別分別是什么
你好老師 為什么b 利率更低 putable難道不是因?yàn)槔噬仙?價(jià)格下降 才要回售的嗎
老師為什么在這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)股票option價(jià)格沒有影響？ 那對(duì)其他option價(jià)格是有影響的嗎？
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對(duì)嗎
請(qǐng)問+號(hào)為什么變?yōu)?號(hào)啊
老師 在核心100知識(shí)點(diǎn)117page 里 說了 有效久期對(duì)沖 他說在小的平行變動(dòng)的時(shí)候可以用標(biāo)紅的公式，這個(gè)意思也就是說 公式里的久期不包含有效凸度的值對(duì)么？如果要是韓權(quán)的債券較大幅度變動(dòng)情況下，怎么對(duì)沖？
例題2為什么說是用△法是低估風(fēng)險(xiǎn)？如果用△-gamma法，long call 的gamma為正，則減去一個(gè)正數(shù)，var隨之減小，則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比△法估計(jì)的小，△法應(yīng)該是高估風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)？（例題1？）
為什么說，看漲期權(quán)的斜率等于1，就是圖上的那個(gè)折線？期權(quán)不一定是標(biāo)的資產(chǎn)漲1，期權(quán)漲1吧？
為何BSM不能用于提前行權(quán)的期權(quán)？
18題為何求一天Var解析里不能直接除以根號(hào)250
64題的知識(shí)點(diǎn)在PPT哪？
Theta衡量的是時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的敏感程度，指的不是time value吧？那這題為什么選C?
一級(jí)的 Vasicek model ， WCD 是直接給出來的呢？還是需要通過公式求出來呢？
老師好，第20,21題的答案解析看不懂，是怎么個(gè)算法？
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
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