請問第671題是什么意思呢
請問第64題計算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)時需要用strike price2200,這里的strike是指call option的行權(quán)價格嗎？還是說股指現(xiàn)在的價值就這樣表達(dá)？
第34題老師說的USD是本幣，昨天押題直播舉例的題目類似的，eur是本幣，請問到底哪個是本幣啊
老師，是絕對值從大到小排列是嗎？還是要包含負(fù)號呢？其實包含負(fù)號選的-0.0368
老師為什么Vega確定確定是itm，就是long呢，為什么不是short呢？
請問為什么duration會因為lower coupons和 lower yeilds變得更大呢？
老師這道題怎么解釋 答案沒看懂
at the money是啥意思來的？ gamma這里是接近spot價格，delta是接近執(zhí)行價格K。為什么不同呢？
用折現(xiàn)方法求d(0.5)和d(1),再計算p。這種方法與復(fù)制，哪個更快呢？差別在什么地方呢？
在對沖的過程中，市場變動和快到期為什么會對對沖產(chǎn)生偏差影響？
老師想問下強(qiáng)化課程是對應(yīng)kaplan notes 2020版的第幾章呀？
老鼠，這個RR的公式是不是錯了？為什么LGD還要除敞口
carry roll down里加的1塊錢coupon是什么啊
老師好，請問過去一天的協(xié)方差的公式是哪里的，謝謝您
老師，請問17題為什么不用0.5-1.0的遠(yuǎn)期算0-1年的即期利率，然后再算0-1.5年的即期利率再來算價格
程寶問答
金程問答