金程問(wèn)答
老師，不明白為什么這里2011年的遠(yuǎn)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就變成了2%＋1%，題干里不是3%＋0.5%嗎？
d選項(xiàng)有沒(méi)有什么公式可以證明一下呀，因?yàn)槲铱紤]的是一個(gè)企業(yè)的相關(guān)性比50個(gè)企業(yè)的相關(guān)性要小唉，
老師，61題，為什么是找-1.82%呢 謝謝
這個(gè)題怎么判斷對(duì)沖方向，答案直接說(shuō)原來(lái)是short，哪里看出來(lái)原來(lái)是short方呀
老師可以再講一下D選項(xiàng)的，gamma neutral概念嗎，謝謝
老師能否從定量的角度解釋一下為什么債券再投資風(fēng)險(xiǎn)較低時(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)較高？
我把這個(gè)theta為正，理解成持有大量歐式實(shí)職看跌期權(quán)，然后答案是b，不能這樣理解嗎。
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么判斷什么樣的題用復(fù)制法，什么樣的用求R然后折現(xiàn)呢
為什么這道題要用delta gamma呢，要剪掉二次項(xiàng)，為什么有的題不用呢，怎么判斷呢
老師，775、776、777、778的題目和后面的解析完全對(duì)不上，可以講解一下嗎
可以講下第773題嘛
可以講下第758題嘛
為什么不用1%,而是用前面那個(gè)波動(dòng)率？
可以講一下第728題嘛
可以解釋一下708題嘛？delta怎么隨volatility和time的變化而變化呢？
程寶問(wèn)答
