老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計算時，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
Carry roll down 是考慮其他要素不變，由于時間變化引起債券價格變化？如果時間越靠近到期日，價格越小嗎
老師，這道題只說了均值回歸，沒說above還是below，怎么就直接判斷重算的VaR＜原來的VaR
老師，這里TIME =0.5 ，為何t=0.25 ，兩者有什么關(guān)系
市場風(fēng)險的99% 10天的time horizon可以講具體一點嗎, 沒有在bank那個章節(jié)找到關(guān)于這個的知識點誒
老師，麻煩講下3和4選項為什么對
既然在c節(jié)點提前執(zhí)行的期權(quán)價值是12高于貼現(xiàn)回來的價值，可能會提前執(zhí)行，那么為什么算完BC貼現(xiàn)到A節(jié)點后，還要按A節(jié)點期權(quán)價值5.09呢？明明在C節(jié)點可以賺的更多呀？
這里這個羅馬字母P圖像和△圖像好像是一樣的 兩個有什么關(guān)系嗎
這題沒搞懂
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
老師好，請問最后一個例題里，VaR(S)的計算，由股價*Z(95%)*波動率，這個公式是在什么位置有提到？如果利率變動，是怎么計算VaR(y)呢
老師，這題關(guān)于肥尾的解釋答案是A，是不是有問題啊，非條件分布是不管外面條件怎么變，都不會改變塔的分布情況的吧
因為股票價格只能大于0，而高峰部分是某個區(qū)間對應(yīng)的價格出現(xiàn)最多的，對數(shù)分布偏右就是股票價格會有極端值出現(xiàn)，但概率會趨于無窮？所以我們說股票是服從對數(shù)正態(tài)分布的。而價格的對數(shù)，其實就是收益率，因為收益率是服從正態(tài)分布的，因為收益率可正可負，所以股票價格的對數(shù)是服從正態(tài)分布的？
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