金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)題目中p=d=0.5中的p和d是什么意思？（不是probability of up/down movement嗎，為什么還要再算呀
第80題的c選項(xiàng)麻煩講解一下。
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)是少見(jiàn)但大損失，那市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，A中選項(xiàng)說(shuō)股票價(jià)格布朗運(yùn)動(dòng)，C中說(shuō)股票價(jià)格正態(tài)分布，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)不矛盾嗎？謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)long callVaR值是第一個(gè)式子，那short call的VaR值是第二個(gè)式子嗎？ 忽略二階項(xiàng)，short call的VaR值是負(fù)數(shù)？其實(shí)就是收益？沒(méi)有損失？
老師，能解釋一下為什么short term 的時(shí)候，GAMMA比較大呢（long option）？
老師這個(gè)題具體知識(shí)點(diǎn)是怎樣的，講義在哪里有講這個(gè)？
請(qǐng)問(wèn)老師54題為什么vega小于0，theta大于0？老師說(shuō)是因?yàn)閡nfavorable，不太理解…
A為什么是97 b變成a.不應(yīng)該是2%嘛
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題的A選項(xiàng)，說(shuō)VaR有分散效果，這個(gè)和VaR不滿足次可加性有關(guān)系嗎？我的想法是VaR不滿足次可加性，所以沒(méi)有分散的效果。
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因?yàn)樗膗和d相乘不等于一造成的。也就是說(shuō)它的上漲和下跌的幅度不相同的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生這樣的選擇？
這里乘56??1.5是什么操作？ 839
請(qǐng)解釋一下，能考不？
88的ugd是什么？
782 不太懂
程寶問(wèn)答
