老師，考試的時候，99%的Z值我們用2.33算，95%的Z值我們用1.65算對嗎
為什么C選項里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假設底層風險因子服從正態(tài)分布嗎？而且PPT里delta法也有算期權的VaR的公式
老師，delta-gamma法是不是在線性或非線性的情況下都準確都適用
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
老師，第四部分估值這一塊是不是也跟第三部分定量那一塊一樣只考PPT上的結果不考公式的推導啊
老師中央清算和場外清算機構的英文分別是什么
這題咋做，沒看懂什么意思
這題t-statistics 是說少？
這兩個不同的公式是什么區(qū)別，上下都是vat(dp)和df，應該都是作用在non linear中，那不一樣的公式是有啥區(qū)別，應用在哪里？
假設一個債券一年到期，在到期日該債券突然升值了，之前價值不變，那么其實我也沒有資本利得對吧？因為在一年的這個時間點，它就已經(jīng)到期了，不屬于我了，那它再升值，也和我沒關系了呀？
這道題的每個數(shù)字可不可以詳細寫一下計算過程，這個1，3.5，2，101，103.5，102都是怎么運算出來的，整個解題過程可不可以完整寫一下？
bond的全價凈價跟future的期貨價現(xiàn)金價。沒有理解什么時候加什么時候減AI
base currency是本國還是quote currency是本國貨幣呢？
為何C-STRIP 就等同零息債，這個進一步能推出什么條件
老師您好，可以解釋一下這道題目嗎，謝謝老師
程寶問答
金程問答
