金程問(wèn)答
針對(duì)48頁(yè)ＰPT，當(dāng)y 變動(dòng)1 bp 時(shí)，P_+P+—2P0=0，導(dǎo)致CE為0，為什么和變動(dòng)40bp 相比，差距那么大，明明久期變化不大
請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算期權(quán)和股票的VaR用的都是什么公式呢
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這道題中60%remains outstanding是什么意思呢？為什么EAD=20000000*60%=12000000呢？
時(shí)間越短，波動(dòng)率越大，波動(dòng)率大不是投資者喜歡的嗎，波動(dòng)率大的期權(quán)價(jià)格也會(huì)更高，這里的時(shí)間短期權(quán)貶值，怎么和之前學(xué)的不一樣了呢
麻煩解釋一下886題
請(qǐng)問(wèn)為什么阿爾法+貝塔越大，回歸到長(zhǎng)期方差水平時(shí)間就越長(zhǎng)
請(qǐng)問(wèn)此題怎么計(jì)算？考察的知識(shí)點(diǎn)是哪個(gè)？
老師好，這里的spectrual risk measures沒(méi)太聽(tīng)明白，為什么VaR和ES是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的特例呢？感謝老師解釋一下
這個(gè)用計(jì)算機(jī)按出結(jié)果的步驟是怎么樣的
問(wèn)，怎么根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)，可以得出，VaR=|μ-z*σ|，這個(gè)公式的?。?
先long bond3,再short bond 1 和bond 2，long bond 3 在0時(shí)刻先買，到期了100塊賣掉bound 3，short 先賣bond 1 和 bond2，到期再買回來(lái)，怎么贏利的？？我覺(jué)得我的理解很有問(wèn)題，請(qǐng)把這個(gè)流程詳細(xì)的給我說(shuō)一下
不明白 煩請(qǐng)講解
請(qǐng)問(wèn)為什么算coupon再投資時(shí)也是三年呢？不應(yīng)該第一年才產(chǎn)生coupon之后才可以投資嗎
N(d1)與N'(d1)有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)665怎么做？然后為什么發(fā)行權(quán)證會(huì)有成本？這個(gè)怎么理解呢？ 666和670是什么意思呀？怎么做呢
程寶問(wèn)答
