“Funding liquidity risk results from a large position size forcing transactions to influence the price of securities.”解釋一下為什么是錯的，謝謝
為什么書上說的是haircut下降呢
1、什么叫零和游戲?。康聡饘俟景咐飪r格出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，他虧了但是對手方掙到錢了，一虧一賺，不就是零和么？2、我記得MM理論里說hedge就不能增加公司的價值，前提是必須完美市場？
講講這道題吧
riskmitigate不理解，可以舉幾個例子嗎
不是老說美國債卷是無風險收益嗎，那為為什么不選a
請問SML就是指capm嗎？
加無風險投資，投資的點會沿著cml移動，但是efficient frontier不是有弧度的那條嗎？cml是一條直線，移動之后一直在cml上，為什么還是efficient？
這題是官方的mock或者原題嗎，答案真的強行解釋。照A說的信用衍生品使用不是導(dǎo)致危機的直接原因，直接原因是信用衍生品的濫用。那D也可以一樣用此道理解釋為，可調(diào)整利率貸款重置的使用不是直接原因，而可調(diào)整利率貸款的濫用才是直接原因。
根據(jù)APT兩個公式，第一個值可以是rf也可以是預(yù)測的收益對嗎
請問這個用的是多因素模型的公式嗎？如果是,等號左邊求的是回報收益，題目中讓算的是預(yù)期回報，其次本題中沒有e,能用這個公式嗎？
the return for the S&P 500 during the time period 不應(yīng)該是 E（Rp）嗎
精 老師，①市場是不是完美的與系統(tǒng)性風險是否存在是否有直接關(guān)系呢？②持有一個組合是否能緩釋非系統(tǒng)風險與市場是不是完美有關(guān)系嗎？是不是不管市場完美不完美都能起到緩釋作用呢？
是只要只有市場組合和無風險利率這兩個就都會在有效前沿上嗎 不管怎么加杠桿
證券化和CDS算不算信用衍生品？
程寶問答
金程問答