你好老師 b選項是什么東東
解釋里的意思c應該為什么不對，向合適部門報告
這里的α是什么？是Jensen's α嗎
為什么是short？ 運輸公司需要對沖的是將來油價上漲的風險（汽車要用油），應該是鎖定未來買入的油價吧？那就應該是買入遠期啊，為什么要short呢？？？
這道題的答案錯了，按照解析應該是B
老師 展開講一下c選項吧
siv是什么？
請問老師這一題考的是Federal reserve和US政府的措施區(qū)分嗎？考試時會考這么細嗎？
沒有聽明白為什么選c其他不對
C選項，另一道題的解析中說這個APT是關于expected return的一元線性回歸。不涉及 correlation variance deviation的二階矩，請問這個該如何理解呢？
老師還是不明白第二項
這里老師說組合的beta可以對沖至0，我想問一次下beta對沖至0是不是意味著完全消除風險了？
erm最大的特點不是整合嗎為啥不選c呢
不是rf加后面那一串嗎，為什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr嗎？還有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里來的呀？為什么不是用1.1乘不同的factor呀
老師，ERM不就是整體進行風險管理嗎？為啥這批一直說在每個單元進行集中風險管理？我看到這種分割管理的我就直接排除了，不理解衛(wèi)生這個對
程寶問答
金程問答
